PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^N225 с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^N225 с SPY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nikkei 225 (^N225) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^N225 или SPY.

Корреляция

Корреляция между ^N225 и SPY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности ^N225 и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nikkei 225 (^N225) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.95%
2,135.86%
^N225
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^N225:

-0.25

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

^N225:

-0.15

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

^N225:

0.98

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

^N225:

-0.28

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

^N225:

-0.78

SPY:

2.39

Индекс Язвы

^N225:

9.59%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

^N225:

29.95%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

^N225:

-81.87%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^N225:

-15.70%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, ^N225 показывает доходность -10.78%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции ^N225 уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.04% против 11.95% соответственно.

^N225

С начала года

-10.78%

1 месяц

-5.79%

6 месяцев

-6.68%

1 год

-7.45%

5 лет

13.39%

10 лет

6.04%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^N225 и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^N225
Ранг риск-скорректированной доходности ^N225, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^N225, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^N225 c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^N225, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^N225: -0.04
SPY: 0.36
Коэффициент Сортино ^N225, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^N225: 0.17
SPY: 0.65
Коэффициент Омега ^N225, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^N225: 1.02
SPY: 1.10
Коэффициент Кальмара ^N225, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^N225: -0.05
SPY: 0.38
Коэффициент Мартина ^N225, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^N225: -0.16
SPY: 1.52

Показатель коэффициента Шарпа ^N225 на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^N225 и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.36
^N225
SPY

Просадки

Сравнение просадок ^N225 и SPY

Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.42%
-10.54%
^N225
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ^N225 и SPY

Nikkei 225 (^N225) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.09%. Это указывает на то, что ^N225 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.67%
15.09%
^N225
SPY